MetaTraderとシステムトレードと自動売買と私

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詳しくは『ダウン自動構築型プログラムの説明＆すばらしさ』を読んでね。

実現損益　104,900JPY + 201.00CHF + 80.00USD
スワップ損益　50,120JPY + 79.53CHF + 8.94USD

取引手数料　△30,150JPY

07.08.合計　74,750JPY + 280.53CHF + 88.94USD
2007年合計　259,661JPY + 3281.25CHF + 528.3USD

手数料の多さが細かい利食いを繰り返した証拠ですね^^;

実現損益　△57,800JPY + 1,329.00CHF + 427.0USD
スワップ損益　19,651JPY + 152.74CHF + 3.84USD

取引手数料　△22,850JPY

07.07.合計　△80,650JPY + 1,481.74CHF + 430.84USD
2007年合計　18,4911JPY + 3,000.72CHF + 439.36USD

ややこしいですが、プラス推移でございます。
これを書いている時点で7月末から8月にかけての世界同時株安パート2に巻き込まれております。まだわかりませんが8月度はマイナスになりそうです。

実現損益　35,600JPY + 1,050.00CHF
スワップ損益　15,091JPY + 126.31CHF + 8.52USD

取引手数料　△4,500JPY

07.05.合計　50,691JPY + 1,176.31CHF + 8.52USD
2007年合計　265,561JPY + 1,518.98CHF + 8.52USD

円安更新が続いているので順調です。
円高に振れても黒字で居られるようにしたいものですね...

ここ1ヶ月くらいトレードシステムを考えてはテストの繰り返しをしていました。
今日出来上がったシステムです。

どうでしょう？PFが2中盤、ペイオフレシオは7越えの損小利大システムです。

仕掛けのシグナル教えます。

ずばりランダムです。

これに「魔術師たちの心理学」で大事だと書かれていた手仕舞いの方法とポジションサイジングを自分なりに取り入れた結果です。
来週からこのシステムで実際にフォワードテストを行ってみたいと思います。

■通貨ペア GBP/USD
■テスト期間 2001.01.01〜2007.06.01
■時間軸 4H

Profit factor 2.57
Expected payoff 3.24
payoff ratio 7.17
Maximal drawdown 4.72%
Total trades 1077
Profit trades (% of total) 284 (26.37%)
Loss trades (% of total) 793 (73.63%)
Average
profit trade 20.10
loss trade -2.80




この手仕舞いとポジションサイジングのモデルを使って別の仕掛けでこの成績を上回ればそのシグナルは機能していると考える事にします。

他の時間軸、通貨ペアに関しても同じ手仕舞い＆ポジションサイジングでランダムを上回るかどうかでシステム評価を行いたいと思います。

実現損益　37,300yen + 83CHF
スワップ損益　10,604yen + 213.67CHF

取引手数料　△1,750yen

07.05.合計　46,154yen + 296.67CHF
2007年合計　219,370yen + 342.67CHF

5月はこんな感じでした。順調に増えてます。
もらえるスワップが日本円よりスイスフランのが多くなってきました。
今年こそ納税したいですね(笑)

前回の続きです。今回は実際にプログラミング言語で書いていきます。
//で始まる文はコメントです。不要であれば削除しても動作には問題ありません。
自分でプログラミングした場合、1年後に見てもどんな動きをしているかすぐに理解できるようにコメントを駆使しましょう。

何回かに分けて少しづつ理解を深めましょう。
プログラムは基本的に上から1行づつ実行されます。
ですが1+(2+3)×(4-2)といった数式のようにいくつかのブロックに分かれています。
数式で使う(括弧)の代わりにプログラムでは{}を使います。
よく見ると最初と最後も{}でくくられているのが分かると思います。
その中に{}でくくられたブロックが2つあるのが分かると思います。
分かりやすくするために色を付けておきました。オレンジとブルーの部分です。

ブロックの始めに { を書くと次の行から終わりの } まで1段右にずらします。
1段ずらすことで人間が見やすくなります（ずらさなくても動作は変わりません）

今回は以下のプログラムが数式で表現するならば
（１+（２）+（３））
と言う構成になっているのがお分かり頂けましたでしょうか？
グリーンの部分が１
オレンジが２
ブルーが３です。

今日のところはここまでを理解してください。


//処理開始
int start()
{

　　//変数 Ticket を定義する。
　　int Ticket;
　　//変数 Rsi14 を定義する
　　double Rsi14;
　　//変数 Rsi14 に現在のRSIの値を代入する。
　　Rsi14 = iRSI(NULL, 0,14,PRICE_CLOSE,0);
　　
　　
　　//もしRSIが30以下であれば(条件１)
　　if(Rsi14<=30)
　　//条件1開始
　　{　
　　　　//買い注文
　　　　Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 3, 0, 0, "Auto Trading System", 0, 0, Blue);
　　　　//処理終了
　　　　return(0);
　　//条件1終了
　　}

　　//もしRSIが70以上であれば(条件２)
　　if(Rsi14>=70)
　　//条件2開始
　　{
　　　　//売り注文
　　　　Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 3, 0, 0, "Auto Trading System", 0, 0, Red);
　　　　//処理終了
　　　　return(0);
　　//条件2終了
　　}
　　
//処理終了
}



注：まだ大きな欠点がありますので間違っても実際には動かさないでください。

このカテゴリでは実際にMetaTraderで動作するプログラムを作成したいと思います。
ややハイペースで進みますので覚悟してくださいね(笑)
わからない言葉があれば自分で調べてみてください。
それでもわからなければコメント欄で質問して下さっても結構です。


まず、プログラムとはコンピュータにさせたい処理をコンピュータが理解できる言葉で記述したものです。
コンピュータが理解できる言語をプログラム言語と言います。
このプログラム言語を用いてコンピュータが理解できる文法で記述する必要があります。
言語にはいろいろと種類があって、C言語、C++、C#、VisualBasic、Java、PHP、COBOL...とたくさんあります。
MetaTraderで使えるのがC言語によく似た、MQLと言うものです。


例えばMQLで次のようなルールを作りたいとします。

1.RSI(14)が30以下なら買い。
2.RSI(14)が70以上なら売り。

これをコンピュータが理解できる文法で書くとこのようになります。
書き方は人それぞれですがなるべく見やすい形を心がけています。



処理開始

もしRSIが30以下であれば(条件１)
条件1開始
　買い注文。
　処理終了
条件1終了

もしRSIが70以上であれば(条件２)
条件2開始
　売り注文。
　処理終了
条件2終了

処理終了



コンピュータは基本的に上から順に処理します。
まず処理が開始されればRSIが30以下かチェックされます。
30以下であれば条件１に当てはまりますので、成り行き注文を行い、処理を終了します。
注文直後に処理終了の記述がありますので売り注文は実行されずに終わります。

オレンジ部分の処理終了の記述は無くても動作は同じになります。
処理終了の記述が無い場合、オレンジ部分で成り行き注文がされたあとに、グリーン部分でRSIが70以上かチェックされます。
今は30以下ですのでこの条件には当てはまりません。
ですので売り注文が執行されることはありません。
そして最後の処理終了に到達し、終わります。


次回はこの内容を実際にMQLで書いてみたいと思います。

実は少し前に変わってたんですが･･･
なんて言うか自分のポートフォリオ変更タイミング下手すぎます。
前のまま持ってたらUSD/JPYだけでも結構な額の評価益膨らんでたはずなのに^^;
今までと違って円に頼って無い所がポイントです。

そんなわけで、今のポートフォリオはこんな感じです。

USD/JPY ロング 平均取得単価 118.72＠1枚
USD/CHF ロング 平均取得単価 1.2118＠1枚
ZAR/JPY ロング 平均取得単価 16.700＠5枚
GBP/CHF ロング 平均取得単価 2.4117＠1枚
GBP/CHF ロング 平均取得単価 2.4056＠1枚
GBP/CHF ロング 平均取得単価 2.4136＠1枚

システムトレードを行う場合いくつか揃えないといけない環境があります。
今回はその環境づくりのお話です。

〜必要なもの〜

1.パソコン(要ネット接続)
2.FX口座
3.取引ツール
4.取引ルール


まず1.についてはネットにつながっており、3.の取引ツールが24時間×5日(土日はお休み)動かし続ける環境が必要です。
何十万もするサーバである必要はありません。
5年以内に発売された程度のパソコンであれば問題ありません。
安定動作が必要なためOSはWindows2000かWindowsXP、WindowsVistaが必要です。Windows98やWindowsMEは不安定なため不向きです。


2.FX口座ですがどこでもいいと言う訳には行きません。
3.の取引ツールが使える口座でないとダメです。
そこで今回は InterbankFX を利用します。
理由は後述の取引ツールが使える点と、日本人で利用している方がいらっしゃる点です。


続いて、3.ですが MetaTrader と言うツールがあります。
これを使えば柔軟な取引ルールの作成とそのルールに従った自動売買が行えます。
似たようなツールで FXA証券の ChartTrader や CMS の VTTrader や GFT の DealBook360 と言うソフトがあります。
それぞれ短所長所がありますが簡単に纏めると...

ChartTrader、VTTrader
これらは兄弟のような関係らしく、CTのバージョンアップ版がVTだそうです。
注文時に制限があり、指値、ストップが指定できない。
日本の口座（海外発の日本支店）で利用可能。
やや動作不安定との報告あり。

MetaTrader
C言語ライクなMQLと言うプログラミング言語で柔軟なシステムが作成可能。
日本の口座で対応してないため海外に口座を開設する必要がある。

DealBook360
よくわかりません^^;


取引ルールですが、これは自分で作らないといけません。
WEB上でいくつか公開されてますが自分で考えたほうがいいです。
なぜなら非常に有用なルールであったとしても同じルールで巨額の取引が行われるようになればそのルールは通用しなくなるためです。
ですので有名システムトレーダーさん達は自分の本命ルールは公開しないはずです。


私は今4.のルールの製作中ですね。コレがきっと一番難しいです。
プログラムは出来るのですが『使えるルール』はなかなか出来ませんね^^;

実現損益　227,200yen
スワップ損益　40,771yen + 46CHF

取引手数料　△8,500yen

07.04.合計　259,471yen + 46CHF
2007年合計　173,216yen + 46CHF

4月下旬の上海株式相場暴落を受けて世界同時株安Part2到来！？
とかって勝手に暴走して仕切っちゃいました。
おかげで？ポートフォリオが前より偏りが無くなった訳で･･･

と言うわけで2007年通算がプラ転しました。
ポンスイ持ったお陰で利益にスイスが混ざってややこしいことに･･･。
マルチカレンシーじゃなくていいのに。

FXのポートフォリオ変更しました。
19日に上海株式相場が暴落しましたよね。
その時にクロス円も下落したときに先日の世界同時株安の再来が頭をよぎっていったんポジションをすべて閉じました。
結局数時間で値を戻しましたが...
ということで現在のポジションは以下の通りです。

ZAR/JPY ロング 平均取得単価 16.80＠10枚
USD/JPY ロング 平均取得単価 118.72＠2枚
USD/JPY ロング 平均取得単価 118.69＠1枚
GBP/CHF ロング 平均取得単価 2.4117＠2枚

スワップポイント 約\1,224/day

リターン：4.6%
リスク：4.9%
シャープレシオ：0.94
期待利回：48.8%
期待損失(99%)：-69.7%

となりました。念願のポンスイも加え、前よりリスクは減りましたが期待損失(99%)が50%超えてるのが気になります。

スワップ派の投資術さんで公開されているツールを使用しました。

2007年4月16〜22日（4/21更新）

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USA DAY TRADE
★OPEN：2007/4/2〜（投機開始：2007/4/5）
★プラン：8%/day（15日）
★支払日：毎日
★支払：自動支払
★状態：16回目入金あり(4/21)

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（4/17）
Swift-Fund完走のため勝ち逃げします。リストから外しましたUSA DAY TRADEは選別支払いみたいです。
（4/17）1ドル突っ込んだ口座へは毎日振り込まれていますが...
注：投機・投資は余裕資金で自己責任で！！

2007年4月16〜22日（4/21更新）

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WorldForex.biz

★OPEN：2007/3/22〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：2〜3%/day（365日）
★支払日：月〜金
★支払：自動支払
★状態：18回目入金あり(4/20)

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United Array

★OPEN：2007/3/22〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：2〜3.3%/day（期間なし）
★支払日：月〜金
★支払：自動支払
★状態：19回目入金あり(4/20)

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FORMALUNION

★OPEN：2007/3/9〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：2%/day（200日）
★支払日：毎日
★支払：自動支払
★状態：22回目入金あり(4/21)

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（4/17）
こちらより参加頂きました。ありがとうございます。OxyInvが逝ってしまいました(涙)新しいのを見つけれていません...
（4/21）
更新が飛び飛びで申し訳ありません。
20日はFORMALUNIONの入金がありませんでしたが21日から再開してます。それを除けば順調ですね。
注：投機・投資は余裕資金で自己責任で！！

2007年4月9〜15日（4/15更新）

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WorldForex.biz

★OPEN：2007/3/22〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：2〜3%/day（365日）
★支払日：月〜金
★支払：自動支払
★状態：13回目入金あり(4/13)

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United Array

★OPEN：2007/3/22〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：2〜3.3%/day（期間なし）
★支払日：月〜金
★支払：自動支払
★状態：14回目入金あり(4/13)

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OxyInv

★OPEN：2007/3/25〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：5%/day（50日）
★支払日：毎日
★支払：自動支払
★状態：16回目入金あり(4/12)

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FORMALUNION

★OPEN：2007/3/9〜（投機開始：2007/3/27）
★プラン：2%/day（200日）
★支払日：毎日
★支払：自動支払
★状態：17回目入金あり(4/14)

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LIGHTEN INVESTMENT
★OPEN：2007/3/19〜（投機開始：2007/4/5）
★プラン：1.5%/day（160日）
★支払日：月〜金
★支払：自動支払
★状態：1回目入金あり(4/6)9日から支払が無いです！

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（4/9）
こちらよりUnited Arrayに参加頂きました。ありがとうございます。こうやって更新する励みにもはりますね。今後も優良HYIPを見つけれるように頑張りますのでよろしくお願いします。そういう意味では今参加するならWorldForex.bizかUnited Arrayがオススメです。OxyInvの毎日5%は魅力ですけど初期参加メンバーだと来週あたりから利益へと転換する時期になってしまいますので。LIGHTEN INVESTMENTは始めたばかりでなんとも言えないのと、9日分の入金がありませんでした(涙)
（4/10）
LIGHTEN INVESTMENTへメールしました。それ以外は順調です。
（4/11）
LIGHTEN INVESTMENTからなんの音沙汰もないですね･･･。E-goldの調子が悪いです。12日分から心配ですね。
（4/12）
LIGHTEN INVESTMENT以外が順調です。
（4/15）
e-gold不調の影響でしょうか...OxyInvがストップです。FORMALUNIONは15日の支払いがありませんでした。
注：投機・投資は余裕資金で自己責任で！！